金融工程，无数人的dream major。这是最光明的专业，也是最黑暗的专业。
它在一定程度上与美元直接画上等号，巴菲特，索罗斯是它的代言人。
这个被捧上神坛的专业，是孕育精英的摇篮。但同时高风险和高回报并存，它的录取率号称不足8%，在这个行业里你可能一战成名，也可能转瞬倾家荡产。
最近太多人问哥关于金融工程的相关情况了，所以本期4W1H，人脉甚广的哥今天给大家引荐一位来自NYU金工在读的学长Pop，给大家详细剖析一下MFE这个让大家又爱又恨的专业。
Pop, 纽大金融工程硕士在读，毕业于北京大学。喜欢dota喜欢德扑喜欢写作喜欢跳舞。虽然学着金融工程，但是内心住着一个文青，并且还有一个IT梦。
Why MFE?
Q：结合你自身经历和背景分析一下为什么金工这么火吧？
A：金工的火热当然是属于历史的进程，不是个人的奋斗能够转移的。
我觉得最大的原因就是金融行业整体的火热。随着经济的发展和大众媒体的宣传，“金融行业高薪”这一概念深入人心。这吸引了很多人才想要进入这一行业，看看各大高校本科阶段金融、经济类专业的火爆现象就可以知道了。而到了研究生申请阶段，除了本科专业学金融的人以外，又有了很多其他专业想转来申请金融方向的学生。如此大的学生群，就使得金融专业变得很“火”。
而在金融专业中，金融工程作为一个跟理工知识紧密结合、偏实际应用的项目，对数理、编程能力要求都比较高，正好适应了大量理工科学生的技能和需求，并且就业时也能拿到相对行业较高的薪酬，造成了金融工程专业火热的现象。
我本科是学经济学的，这个专业本身偏理论，和金融工程相关性不大，但是打下了一定数学基础，加上我自己学过很多计算机课程，所以背景还算是靠的上边。加上我将来也打算在金融领域工作，做一些跟技术关系紧密的工作，所以最后决定来纽大读金融工程。
国内外高校还有很多将来想在金融领域工作的学生，他们之中的很多又学的是理工科或者干脆就是金融专业，其中大量的学生都有申请金融工程的打算。可想而知，金工专业会有大量的申请者。
但是现在金工专业的学生很多，不是所有人都真心喜欢金融，也不是所有人都能适应金融工程的课程要求和日后的工作压力。所以我建议大家不要听得风就是的雨，别人说的好东西，不一定就适合你。在选择专业上还是要根据自己的兴趣和职业规划，做一个全面的考虑。
Q：MFE被传得这么牛逼，学起来真的很难吗？
A：我觉得任何一个专业“难”或者“不难”都是因人而异的。金融工程对金融知识、数学知识、计算机能力都有一定的要求，如果是对这方面没有什么接触的童鞋，自然会在学习过程中感到一些困难。如果本身就是相关专业，比如应用数学，金融，计算机等专业出身，学起来就要轻松很多。当然，人不可能面面俱到，对每个领域都有全面的了解，所以还是要在这里努力学习。
在NYU金工项目感觉，Staff里有不少中国人。对于课上课下的交流和请教来说比较容易，总体来讲是比较对中国学生友好的学习环境。但是这也意味着竞争压力很大。身边都是国内外各高校进来的擅长理工科的学生，心里自然有些紧张。但是不要害怕，这个专业的课程没有大家想象的那么难，只要多问，多想，多刷题，学习上的难题自然就能迎刃而解。
Q：申请金工的难度有多高？竞争有多激烈？
A：金工项目的申请算是比较难的了。像哥大，CMU，NYU这些比较好的项目，每个申请者可以说都是各自学校的佼佼者，最终的综合录取率也不到10%；一般的学校的金工项目也都是各自工程学院下的王牌项目，无论哪所学校都要面临来自国内外（主要是国内）大量金融专业和理工科专业学生的竞争，所以说要做好心理准备。
金工项目的申请可以说对各个方面都有较高的要求，GPA，GRE，托福，实习经历，项目经历都要能拿得出手。比如本科是相关专业、修过多门相关课程或者有3.8以上GPA，在券商投行的资管或风控部门实习，拥有傲人的标准化成绩等，都是申请金工道路上的砝码。要达到这些要求其实是不太容易的，特别是对于本科学校、专业不太对口的同学来说，就要及早开始准备，不至于到了大三大四申请季的时候两眼一抹黑。
Q：可以分享一下你在NYU的学习生活吗？介绍一下金工的课程，项目概况吧。
A：NYU的金融工程项目有四个设定的Track，每个有不同的侧重，课程主要是从金融、数学、计算机这三个方向展开的，其中又以数学和金融领域为主。
项目一共要求修满36学分，其中包括3学分的Capstone毕设项目。大多数学生都是选择两年四学期毕业，这样前几个学期每学期都选9学分（在美F1签证的全职学生在NYU要求至少要9学分），比较容易平衡。一般每门课每周都会有一定作业，多数课程都有期中期末考试，一部分课程还有小组或个人Project，所以总的来讲每周的学习时间是肯定要保证充足的。还有一部分课程是只上半个学期即7个星期，这样的课程更加紧凑，一般需要更多的精力。
来美国之后读书不满9个月是不可以申请CPT出去工作的，所以大家一般都在第一年结束后的暑假开始或者兼职，第一年可以专心学（wan）习（shua）。等到第二年学习上的事情比较轻车熟路以后可以在课余时间兼职，这些兼职也是算作学分的，不用太担心时间不够用。
至于本科修过相关课程的童鞋，可以waive掉一些基础的课程。有这方面想法的可以在官网上查看具体要求，需要提供成绩单或参加考试来证明你对课程内容的掌握。另外要注意：waive掉学分不会改变修36学分才能毕业的要求，也就是waive掉基础课就需要用更高级的课来填充这些学分。至于具体的课程评价，鉴于篇幅有限，我上过的课程也有限，还是建议大家去向自己认识的学长学姐单独了解。
Q：毕业后的去向你有什么打算吗？美国的就业情况怎么样？
A：根据学校官网的数据，绝大多数金工专业毕业生都可以及时找到满意的工作。至于工作的地点和行业，则是一个因人而异的事。许多毕业生就职于大大小小的金融机构，例如投行、基金等，做金融分析师，金融工程师，数据分析师等跟金融工程专业本身相关度比较高的职业。
金融工程作为STEM专业之一，在就业上相比于非STEM专业还是有一定优势的。但是由于这些年的大量招生，相关专业的毕业生数量接近饱和，再加上美国总体经济下行，新工作岗位的产生速度减缓，所以毕业生在就业上肯定不会是一帆风顺的。好在NYU位处纽约中心地带，有得天独厚的地理优势，各种规模公司都会参与NYU的校园招聘，很多都会在Wasserman职业发展中心进行面试，还有的会在NYU主校区和Tandon校区开宣讲会。不论你是想进入大公司大投行，还是想参与小型创业团队，这里都提供了足够的资源和渠道让你和你的Dream job进行接触。
至于如何获得offer，这就要看个人的本事了。一般来讲，最靠谱的获得面试的方法是内推，如果你认识在该公司任职的亲戚或者学长，他们可以成为你最好的助力。特别是大公司，每天都收到看起来差不多的傲人简历，如果认识内部人员可以进行推荐，就可以直接跳过这个充满运气成分的简历初筛环节。另外NYU Tandon也有金融类社团，通过跨级的联系给后来者牵线搭桥。有了面试之后则要对面试进行针对性的准备，比如参考网上的经验，询问前辈，刷题等等。在此要特别提醒准备面试的同学，刷题是通过面试的最佳手段，特别是投行、基金里的技术岗位，所以一定要多多刷题。如果没有在美国就业的打算，则可以早早开始准备国内公司的申请，相信有了美国金工学历的加持，你在国内的求职之路也会轻松不少。
Q：给学弟学妹申请者一些建议吧。
A：刚才说了这么多，我来说一些具体的建议。
第一， 做好个人规划
有一个长远的规划都是很有必要的，这里包括理想的职业，需要的技能等等。对于金融工程来说，想要申请的话要早早的做出考GRE，做实习，做项目的安排。对于其他专业，也是一样。
第二， 努力奋斗，提升个人实力
这里不只是指刷GPA，刷科研，刷简历等等活动，更多的是提升自己对于专业的了解，提升自己对于世界的认知。
第三， 开阔眼界，收集信息
不论要申请什么专业，将来去哪里工作，都要有一定的了解。这个过程可能是很漫长的。可能从现在开始，童鞋们就可以有意地向学长学姐们打听，平时多上一些相关的网站，尽量做到心中有数。
What is MFE？
金融工程（Financial Engineering，也称Financial Mathematics，Mathematical Finance, Quantitative Finance 或者 Computational Finance）是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课。美国金融工程课程由于集中于金融领域，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
金融工程是近年窜起速度最快的学科，研究的范围涵盖计算机、财务、数学与统计四大领域。由于这几年金融环境快速的变化，加之科技的进步和市场国际化，企业的类别也越来越多元化。在这样的环境下，市场需要更多种类的金融商品作为投资的工具。面对这样复杂的需求，设计一样金融商品需要财务的概念，数学、统计的辅助，与金融的知识。由此可见金融工程的发展前景无疑是非常广阔的。
总结来说金工作为交叉学科，它的理念在于使用数学原理，使用计算机工具，运用于金融问题的分析上。
康奈尔大学金融工程方向第一学期必修课以金融工程基础课为主，如衍生物债券、金融工程随机微积分、固定收益证券和利率衍生物、企业工程研讨会等；第二学期课程知识更加深入，但还是以研究金融工程应用为主，如金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等；第二三学期中间的夏季小学期可以进行实习活动。第三学期主要是理论结合实践，涉及应用金融工程-项目课程、金融计算方法、金融工程研讨会。
总结一下作为一个合格的金工学生你应该掌握和学习的技能如下：
Focus on secondary market
Math-Statistics
Maths-Stochastic Calculus
Programming
Market Sense
Interpersonal Skill
Probability and mental mathematics
统计学概念（时间序列 机器学习等）： 处理，研究历史数据
随机微分： 定价
Coding：C++
应用方式：
金融衍生品的定价（更多是研究意义上的）
投资组合portfolio management：量化工具 数学统计分析 时间序列分析 机器学习 做投资
分析（买方 hedge fund），自动化交易执行／做市：运用代码
金工不仅要学习金融，市场，统计等多个专业方面，同时还要把学习的领域融会贯通。学习金工意味着要学习同等的三种甚至更多专业，学习的强度和难度不言而喻，金工被誉为最难学的专业一点也不为过。选择金工一定要有可以承受高压的心脏和努力学习的毅力。
Which School to Choose?
Where to go after graduate?
关于回报，努力了这么久，挤过了录取的独木桥，熬过了final的通宵，终于顺利毕业了，学完金工都能当金融工程师吗？
金融工程师，这一职业是随着金融工程学科的创立而产生的，具体指利用金融工具并创造性地解决金融问题的专业人才。金融工程师通过基本的金融工具，如股票、债券、期货等，依据客户的要求设计加工，使收益、币种、风险和期限形成合理的组合，构成较复杂的金融创新产品，以提高收益，降低风险。
金融工程师掌握一系列专业化的、仅凭技术所无法达到的素质，并且，由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力，金融工程师总体上是供不应求。其就业机会显得格外光明，并且毫无疑问，其工作能有丰厚的回报。
金融工程师的整体薪水水平是比较高的，在金融相关领域也是薪水独领风骚。在我国金融工程海归的待遇也相当不错，相对同类人才的薪酬也高不少。
据了解，在美国华尔街，稍有知名度的金融工程师的年薪要在五十万美元以上，在其它的银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在四十万美元以上。
而目前我国国有商业银行的“金融科技”人才的薪酬可达到同级员工的3至5倍。业内人士透露，股份制银行的年薪是国有银行同类薪酬的10倍，而商业银行的“热门人才”常常又被外资银行用高薪挖走。由此，既懂“金融”又懂IT的复合型人才成为高端人才市场的“焦点”。
除此以外，金融工程毕业并不是只能做金融工程师，和金融相关的很多行业都适用于金工就业，就业范围还是非常广的。
从就业数据来看，形式相当乐观，可选择的行业，可担任的职务都是多样化的，毕业就能接offer也不是梦，总结来说就是不愁没出路。基于我们对毕业生的就业分析来看基本上会选择这样几个行业：
投行（劵商）：
著名国际投行 Goldman Sachs、Citi、Morgan Stanley、JPMorgan 等、国内投行中金、兴业证券、国泰君安、中信证券等。主要从事投行 IBD、Sales&Trading、Research 等工作。
四大会计事务所及咨询：
金工专业的同学毕业后可以去四大会计事务所 PwC、Deloitte、KPMG、EY 和战略咨询公司 McKinsey、BCG、Bain、罗兰贝格等公司从事公司发展战略顾问。相比投行来说比较好进。
基金、信托、私募及风投机构：
主要从事分析师的职位，行业壁垒高，分析师发展几年价值很高。
保险公司：
主要从事精算及风控业务，属于公司的高薪职位。
500强大型集团公司：
主要负责集团企业财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。
How to apply?
TOP SCHOOL只有那么多，可是每年申请人数逐年增长，真正的申请难度你真的清楚吗？
这几年的申请案例和数据来说，竞争越来越激烈，对申请者的要求也越来越高。综排前100的学校开设MFE项目的一共只有20+, 其难度更是可想而知，如何脱颖而出拿到理想offer？
结合我自己帮助的申请学生来说，我总结了以下几点建议：
先修课程：金融工程喜欢定量背景好的学生，一般要求申请者修过以下前提课程(各个学校的偏好不太一样，给出的比较全面)：微积分、线性代数、概率论、数理统计、偏微分方程、实变函数、随机过程、数值方法、C++编程、算法与数据结构。
标准化成绩：金融工程申请者最好有非常高的GPA，GRE/TOEFL成绩，并且有金融方面偏重研究型的实习经历,例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物或是研究和开发新的产品等，考虑券商，外汇，基金，保险等。如意向申请TOP30左右的学校，硬件条件最好满足GPA3.5+，TOEFL105+，GRE327+。
Work Experience：部分学校倾向、建议有一定的工作经验，对申请会有帮助。如：University of
California-- Berkeley 加州伯克利，平均3.5年; Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学-平均1.3。
申请背景：Mathematics >= CS >= Finance and Economics 成绩单。从Math，Coding以及Finance三方面都需要付出很大精力去提高，不知道如何入手的同学可以看看我总结的几点TIPS：
Math:
Stochastic Process, Real Analysis, ODE, PDE, Probability, Statistics, Numerical
Method, etc
Coding:
Language, Data Structure, Algorithm，JAVA C++(最重要 面试会问到) Python; R Matlab SQL
可以通过自学弥补
Finance:
Macro Econ, Econometrics, Investment, Fixed Income Securities Analysis：
每个假期金融领域相关实习，不需要big name／非常专业，有相关领域经验最好，二级市场，了解团队在做的事情
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推荐信：实习＋学校（数学／编程），应届申请者建议用学术2+实习1的搭配，职场申请者建议学术1+实习2
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GRE数学最好满分，PS需要突出technical的部分，举例证明quant的能力，从从业者的Skill Set出发
面试：
对宏观市场的理解：政治经济、恒生指数、标普指数等、国债等。
