金融工程到底是什么？
金融工程专业很多人不太了解，但日常生活中的金融产品，如股票、债券等则广为人知，为了博取更多的收益，很多人把它们作为一种投资的手段。而投资必然伴随着市场风险。如何在变幻莫测的金融市场中创造出更有效的方法或者金融产品来降低投资中的风险，就是金融工程专业所研究的课题。
2011年的一部《华尔街之狼》让人们的视线再次聚焦这个热度从未亚于好莱坞的精英聚集地。片中莱昂纳多饰演的股票经纪人曾在三分钟内赚取1200万美元，31岁时就拥有亿万家产。
有人说华尔街是金融人才和财经专家的聚集地；有人说在华尔街打拼的人，要么腰缠万贯，要么倾家荡产；有人说华尔街金钱永不眠。而华尔街永远离不开的一个词就是，金融。
金融工程，Master of Financial Engineering（MFE）是当今热门的一个新兴专业，因为涉及到数学，金融，计算机的相关知识，所以学习的对象极为广泛。不同的学校对这个专业设置不一样，有的叫Financial Mathematics/Quantitative/Mathematical Finance等，这些专业本质上都算是一类，名字不同却有共同的特点，就是利用数学的方法，通过计算机的操作来解决金融的问题。
最早提出金融工程概念的美国金融学教授John Finnerty 对金融工程的定义是现在普遍被大家所接受的，
“金融工程学包括金融工具创新与方法的设计、 开发和应用, 并对解决金融中存在的问题进行创造性的探索。”
国际金融工程师学会也对金融工程进行了广义定义：
“金融工程是将工程思维引入金融区域综合地采用各种工作技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性的解决各种金融问题。”
其实，无论定义如何，金融工程的实质就是以数学工具和计算技术来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。
在教学上，金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
金融工程课程设置
美国金融工程课程涵盖计算机、数学、统计、财务四大领域。通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。
并会涉及数学与计算机课程，微积分、线性代数；概率论、测度论;数理统计;偏微分方程；实变函数、随机过程；数值方法；C++编程、算法与数据结构等课程。
金融工程就业前景
金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。政府管理部门，能源公司现在也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。金融工程师被称为Quants，从事风险管理、优化投资组合、设计开发金融产品、财务分析、销售与交易等工作。
Quant 包括以下几个类型：Desk Quant(开发直接被交易员使用的价格模型)；Model Validating Quant(确定Desk Quant开发的模型的正确性)；Research Quant(尝试发明新的价格公式和模型)；Quant Developer(写代码,或者调试其他人的大型系统)；Statistical Arbitrage Quant(在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)；Capital Quant(建立银行的信用和资本模型)。在美国，金融工程专业平均年薪为$80,000+, 比其他工作的平均薪酬水平高31%；Quants的平均年薪为$118,000，比其他工作的平均薪酬水平高67%。
金融工程就业方向
商业银行
银行做为金融界特殊的一个群体，在以后的金融市场发展起着至关重要的作用。拥有双背景的人材，不管在哪个国家从事银行相关的职业都会更好地融入国际金融市场中，往往成为核心的人员。
现在也有很多海归投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，甚至成为高层领导。
证券、信托、基金公司
即证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高（风险亦大），且按真正的企业管理机制运行。如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。
最近信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择。
资产管理公司、金融租赁、担保公司
资产管理公司类似于政策性银行，目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退。金融租赁、担保这个行业发展迅速，可以考虑进入，当然，如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作为。
保险公司、保险经纪公司
保险精算专业是非常吃香的，社保中心以及财政审计部门等是工作比较稳定的地方，但是稳定有余，灵动不足。当然，希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑。
上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表
在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。
如果你想在美国找工作
美国金融圈的工作很杂，但大体就业分为三类：buy side，sell side，third party。Buy side就是传统的买方，最常见的就是asset management firm。Sell side一般指银行，投行和商行都算，但现在一些大的银行也有buy-side department。Third party 指现在新兴的咨询行业，尤其以金融银行业的风控咨询为主。
在完成MFE项目的学生也可以参加美国的金融分析师认证考试（CFA），获得CFA证书（CFA获得证书还需要有工作经历）。需补充的是，CFA只能算是锦上添花，在找工作中并不能取得决定性作用。除了CFA外，还可以考虑FRM，主要针对辅助Risk Management方向就业。
如果你想回国找工作
在中国，就业主要在以下几个领域：
1.基金公司——现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。
2.证券公司——现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。
3.银行——最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才。
银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。
其次，金融工程具有明显的就业区域性。就我国目前的形势来看，金融工程专业的毕业生主要集中在北上广等经济较发达地区，这是由于大部分的投资银行、金融研究所、证券公司等金融机构都集中在这些区域，可提供给学生的岗位较多，因此这些地区的学生有一定的就业优势。
Top MFE基本可以帮你保证一份投行的工作，买方Hedge Fund最爱招MFE的毕业生做Quant，MFE毕业的学生第一年薪资平均高达11万美金。
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